위험분석

문제5) 정량적 위험분석의 정의와 필요성을 설명하고, 아래의 4가지 위험분석 기법에 대하여 예시를 들어 설명

의사결정나무 분석(Decision Tree Analysis) 금전적 기대값 분석(Expected Monetary Analysis) 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) 민감도 분석(Sensitivity Analysis)

답)

 

 

1. 위험의 발생가능성을 수치화한 정량적 위험분석의 정의와 필요성

가. 정량적 위험분석의 정의

• 식별된 위험이 전체 프로젝트에 미치게 되는 영향을 수치적으로 분석하는 프로세스로, 정성적 위험분석 결과를 기반으로 하여 우선순위가 높은 위험 중심으로 정량적으로 분석하는 기법

 

나. 정량적 위험분석의 필요성

불확실성과 복잡성 증가에 따른 위험증가의 영향을 최소화하기 위하여 위험식별 후 위험의 수치화 분석을 통한 위험 대응이 필요 대규모 또는 복잡한 프로젝트, 전략적으로 중요한 프로젝트에서 위험대응방안에 대한 예상효과 추정 가능

 

2. 정량적 분석기법 중 의사결정나무 분석 및 금전적 기대값 분석 설명

가. 의사결정나무 분석(Decision Tree Analysis) 설명

 

구분	설명
개념	의사결정 규칙을 도표화하여 관심대상이 되는 집단을 몇 개의 소집단으로 분류하거나 예측을 수행하는 정량적 분석 기법
특징	Tree 형태 규측으로 표현되어 쉽게 이해되고 활용이 가능 두 개 이상의 변수가 결합하여 목표변수에 어떤 영향을 주는지 확인이 가능
예시	의사결정나무 분석을 활용한 프로젝트 투자 위험분석 예시
의사결정나무는 각 가지의 예상되는 금전적 가치를 산정하여 평가되며, 결과적으로 최적경로 결정이 가능

 

나. 금전적 기대값 분석(Expected Monetary Value Analysis)

구분	설명
개념	향후 발생할지 여부를 알 수 없는 시나리오가 수반될 때 사건의 가치와 발생할 확률을 통해 기대치를 산출하는 기법
특징	의사결정 나무 분석을 기반으로 사용 발생확률과 영향력을 모두 고려하여 분석 여러 종류의 시나리오가 존재하는 경우 모든 가능결과를 금전적 가치분석에 포함 EMV - Value x Probability EMV > 0 : 기회(긍정적 위협), EMV < 0 : 위협(부정적 위험)
예시	모듈도입 프로젝트를 EMV 기법으로 분석한 예시

 

3. 정량적 분석기법 중 몬테카를로 시뮬레이션 분석 및 민감도 분석 설명

가. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) 분석 설명

 

구분	설명
개념	특정 변수를 예측하기 위해 확률모형의 모수나 변수에 대해 반복적으로 여러 수치를 대입하여 확률 변수의 분포를 산정하는 기법
특징	투입되는 데이터의 확률분포에 따른 난수를 생성하여 누적분포를 만들고 누적결과를 분석하여 확률적 모형을 제공 실세계 관찰을 통해 모형을 만들고 시뮬레이션하여 그 결과로 실세계를 예측
예시	난수를 주어진 기준대로 생성하고 정의된 확률분포 함수로부터 대응되는 입력값을 추출 추출된 입력값은 모델에 적용되어 결과를 계산하여 저장 반복 실행된 결과를 분포로 나타내며, 이를 이용하여 결과변수의 변동을 분석
몬테카를로 시뮬레이션은 위험분석 이외에 인공지능 분야 등에서 다양한 시뮬레이션, 최적해 분석 등에 활용

 

나. 민감도 분석(Sensitive Simulation) 설명

구분	설명
개념	선택된 방법과 데이터가 결과에 어떤 영향을 미치는지 독립변수와 종속변수의 두변수에 의해 분석하는 기법
특징	프로젝트 목표에 가장 영향을 많이 주는 위험을 식별하고 규명 사용이 쉬운 반면 불확실성이 큰 데이터는 분석 대상에서 제외될 가능성 존재 토네이도 다이어그램, 일원분산분석, 시나리오 분석 등을 이용
예시	토네이도 다이어그램을 이용해 프로젝트에 미치는 영향 순서대로 재배열한 예시
민감도 분석은 경우에 따라 다수의 분석 시나리오가 요구되어 많은 분석시간이 소요될 수 있음

 

4. 정량적 분석기법 중 몬테카를로 시뮬레이션 분석 및 민감도 분석 설명

비교항목	정량적 분석기법	정성적 분석기법
개념	위험에 대한 영향을 수치적으로 분석	위험 영향을 평가하여 우선순위를 결정
유형	몬테카를로 시뮬레이션, 금전적기대값 분석, 의사결정나무 분석, 확률분포 추정법 등	델파이 기법, 시나리오법, 우선순위법 등
장점	객관적 평가 가능하며 이해가 쉬움 위험관리 성능평가에 용이	가치평가 및 계산이 필요 없음 집단 지성에 의한 경험적 판단
단점	많은 시간과 비용 소요 자동화에 따른 정확도 편차	주관적 평가 가능성 존재 결과에 대한 이해가 어려움

 

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